“莫總，那我就開始了啊！”一位王姓數學博士笑著說道。
“好啊，我一定認真聽講。”莫雯雯微笑著說道。
這裡是沈家公司的一間小會議室。按照袁小天的安排，兩位數學博士與一位計算機專家，在給莫雯雯與袁小天講解“隱含馬爾科夫鏈”的模型算法。
經過三個小時的細致講解，莫雯雯大致懂得了這種概率模型的原理及應用情況。
在了解這個模型之前，需要知道什麼叫做馬爾科夫過程。簡單來說，一件事物的變化，不依賴過去曆史，而是基於當下情況進行變化的過程，就是一個馬爾科夫過程。
比如，預測某個地方明天是否會下雨，隻與這個地區最近兩三天的天氣情況有關；而與一周前或者一個月之前的天氣無關。所以天氣的變化的過程，就是一個馬爾科夫過程；也叫作馬爾科夫鏈。
而對於金融資產的價格，也存在一定的馬爾科夫過程。明天或者下一周、下一月價格的變化，隻與最近一周、一月的變化有關係。而與一年前，三年前，甚至五年前的價格，沒有任何直接關係。
因此馬爾科夫過程告訴投資者們，我們預測未來資產的價格，隻需要基於近期價格的變化特點進行分析即可，而不用去分析太多、太長的曆史數據。那沒有任何意義。
而對這個過程進行概率預測的模型，就叫做馬爾科夫模型。在眾多馬爾科夫模型中，現在公認最為有效的一個模型，叫作隱含馬爾科夫模型。
它的基本原理是也很簡單。就是假設一個馬爾科夫過程中，我們表麵上能看到一組變量在不斷的連續變化。但在這種連續變化的表象下，還有一些隱藏的變量在不斷變化。正是這些隱藏變量的變化，才導致了我們能夠觀察到的變量有所變化。
比如資產價格的變化，其背後隱藏的是投資大眾的情緒、預期的差距等看不見的因素。
而我們能看見的是什麼呢？是價格本身的變化、成交量、持倉量的變化，公司盈利情況的變化、宏觀流動性的變化，還有因此而衍生的各種技術指標。
隱含馬爾科夫模型在傳統貝葉斯框架下的“先驗概率”、“條件概率”的基礎上，開創性的提出了轉移概率的理念。將概率理解成為了，在一個時間連續的變化過程中，概率是可以根據當下的情況，向下一步進行轉移的。
其預測思路是，通過分析近期價格、成交量等能夠直接觀察到的變化情況，來不斷的揣測隱藏在其背後的變量的變化情況。
在計算出隱藏變量的變化概率後，再通過概率的轉移特性，去推導出未來價格變化的概率。
比如，我們分析了最近三天的價格變化，根據模型測算出價格背後的市場情緒的變化概率，然後假設未來三天，市場情緒依然保持這個概率趨勢，再反過來推算出未來三天價格將出現如何的變化。
……
這個模型目前廣泛的應用在語音識彆領域。比如，根據人們當下說的詞語，推斷語義，然後再預測出下一時刻將要出現什麼詞語。反過來也可以進行倒推。
在語音識彆領域，這項技術已經非常的成熟了。預測結果的準確性超過了90。
……
在一些國際知名的量化基金中，都或多或少的使用了這項技術。
比如著名的米國的小獎章基金，連續30年都保持了56的費後年化收益率。因此震驚全球。
雖然其核心模型都是對外保密的，但這家公司聘請了很多從事語音分析專業的博士。業內普遍猜測，小獎章基金的基礎模型，便是與語音分析息息相關的“隱含馬爾科夫”預測模型。
……
“原來是這麼回事啊。”莫雯雯聽得非常認真，小小的黑色小筆記本上密密麻麻的記了很多的筆記。
“其實這個馬爾科夫模型，算法上很簡單。但是原理卻是很深刻的啊。”袁小天望著王姓博士在投屏上精美的ppt，若有所思的說道。
“算法上不難，難的是模型的調整與優化。”王姓博士笑了笑說道。
“這個要形成量化模型，其實也有一些技術包可以支撐。最主要的是模型基礎上的參數，和一些模型的局部調整。各家都不相同的，這才是每家公司最核心的機密。”計算機專家一邊思考著一邊說道。
在場的人員都沉默了片刻，都在等著莫雯雯說話。
“王博士，謝謝你精彩的課程。我也基本聽懂了。”莫雯雯點著頭說道“但是我有一個問題啊。”
“莫總，請講。”王姓博士見莫雯雯那認真的樣子，感覺到非常的欽佩。
“這個過程和思路沒有問題。但是在投資交易的實務角度上說，時間越短，馬爾科夫的效用越強。但是一旦時間周期放長，馬爾科夫的效果就越來越弱了。對不對？”莫雯雯一邊思考著，一邊說道。
“莫總，您真是個天才！直覺出奇的好啊。”王博士露出了驚訝的神情。
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“哦？我說對了？”莫雯雯笑著問道。
“完全正確。因為時間周期一長，這個過程的概率結果就開始呈現出發散狀態，時間越長發散的越厲害。基本就不能用了。反過來講，時間越短，這個模型的概率值的收斂性越好，準確性也就越高。”王博士點頭說道。
“因為時間超過日線級彆，人們比較喜歡看趨勢，所謂的趨勢都是從曆史價格上參考出來的。無論是價格本身，還是基本麵的盈利情況。很大程度上就是根據曆史數據來預測未來的線性思維，這是人類的天性。你看那些畫線的，沒有曆史數據，他們怎麼畫線呢？”莫雯雯微笑著說道。
“哈哈哈”大家都笑了起來。
“如果是日內，那可以。比如下一分鐘的k線，和上三分鐘相關，而和半個小時前或者一個小時前的甚至是一天前的一分鐘k線，確實沒什麼相關性。”莫雯雯憑著直覺說道。
“沒錯，莫總！在時間越短的區間裡，馬爾科夫的效用越強。之所以在啊語音識彆領域中，這個模型這麼強大。就是因為語音本身就是個很快的東西。”王博士有些佩服的說道。
“那麼也就是說，這種模型如果用在日內交易，甚至是高頻的話，那麼穩定性就應該很好。”莫雯雯繼續說道。
“沒錯，尤其是高頻，我們拿一些模型做過測試。”王博士高興的說道“在高頻的毫秒級彆上，馬爾科夫模型的勝率能達到9234。”
“哦？這麼誇張？”莫雯雯大感意外的說道“那盈虧比呢？”
“不高，最多做到1:1，就算是極限了。”王博士推了推眼鏡繼續說道“那也是合算的，因為交易速度快，就算盈虧比不高，也絕對是能賺錢的。”
“90的勝率？這不可能吧。”袁小天有些懷疑的問道。
“有測試數據支持的，我們做了兩三百萬組曆史交易數據測試的。”王博士笑著說道。
“這也有可能。”莫雯雯思考著說道“在交易領域，有很多人工高頻的高手，都是在一分鐘k線上天天折騰，勝率就能保持超高。我們公司以前有個叫韓天澤的神奇小子，他就是人工高頻的高手，每天交易幾百次，四個交易屏幕都不夠用。他的勝率常年就能保持在90以上。我當時還親自向他請教過，眼睜睜的看著他做了兩百多筆交易，隻有一筆虧了錢。其他的全部賺錢。”
此刻，莫雯雯的腦海中回想起了韓天澤那一頭頹廢長發的樣子。也不知他現在怎麼樣了。
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