蘇羅斯的這些金融科學家們,經過大量的數據分析,發現在所有價格變動的序列中,存在一些有規律的,極為細小的基本精細結構。而價格走勢的形成,也基本符合複雜係統的自組織性原理。
所謂資產價格的精細結構自組織性,指的是無論在任何的時間周期裡,價格的走勢都有一個最為基本的精細結構。
而無論是趨勢還是震蕩,都需要在這個最為基本精細結構的基礎上,通過等量時間的不斷迭代,從而才會產生價格的持續變化。
也就是說,隻要找到產生這些精細結構的節點,在這些特殊的位置上進行下注,那麼在整個的投資交易的過程中,將會占到巨大的概率優勢。
經過詳細的歸納,這些精細結構可以進行分類,於是蘇羅斯科學家們經過了大量的實證研究,將價格精細結構分成了七個類彆。
而通過嚴格的數學推導,科學家們驚奇的發現,在變量不超過4維的情況下,這些價格的精細結構的七種類彆,竟然與另一門研究複雜係統的叫做《突變論》的科學有著極為相似的結果。
突變論這門科學對事物在進化的過程中,產生參數突變的情況進行了嚴謹的數學推導與研究。
其中有一個重要的結論,既在變量不超過4個的情況下,事物進化過程中的參數突變,隻有七種方式折疊型,尖頂型,燕尾型,橢圓型,雙曲型,蝴蝶型,拋物型;這與價格變化的精細結構居然嚴絲合縫的契合在了一起。
而價格也即便在這七種精細結構中,像是擁有自我意識一樣,自我組織,自我迭代、自我進化,自我突變。
……
但是這種精細結構,並不是傳統價格技術分析裡的形態分析學派那樣,將價格分成不同的形態類彆。
在這種精細結構中,價格變化率隻是變量參數之一,另外的變量還有諸如成交量、持倉量的一階微分導數,資金流、換手率相關的二階、三階微分導數等等。
這些抽象的價格、成交量的變化率,經過某種特殊的,類似於物理學中的最小作用量原理,經過抽象而匪夷所思的方式結合在一起,才形成了這種精細結構。
這種具體的精細結構,人眼是觀察不到的,人類的思維也很難構建出來。
也隻能通過計算機強大的算法功能,才能發現這種精細結構。而這種不同變量間的精細結構的組合,會使得整個交易的的資金消耗成本最低,交易效率保持最高,在一些特殊結構下,價格更容易朝著某個趨勢持續的發展下去。
這真的非常奇妙,整個金融交易市場居然在精細結構基礎上,通過自我組織的變化,保持了某些基本的作用量能量消耗最低化,交易效率最大化。而這一切都是人類社會在無意識間,自動自發而形成的一些規律。
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雖然數學理論上是如此,但在現實的投資交易中,要在很多變量維度下,找到這些精細結構,則非常的困難。
而沈家公司用於高頻交易的“隱馬爾科夫鏈”的算法,則是一個很好的開始。沈家公司的金融科學家們預先從數學的角度,結合馬爾科夫鏈的算法特點,給出幾組較為複雜的精細結構相關公式,以馬爾科夫鏈的算法預測精細結構的大致概率。
然後再用遺傳算法將馬爾科夫鏈的預測結果,分拆成一係列可操作的策略模型,用遺傳算法去迭代進化。
從這種特殊的角度,通過海量數據的交易模型自我學習、進化,從而去捕捉那些市場中的精細結構,並在這些特殊的節點上進行投資交易的布局。
更有甚者,這套“神君”係統,還有可能在這些特殊節點上,去主動創造出這種精細結構,從而將沈家公司的概率優勢提高到一個空前的高度。
而這種方法,其本質和股票莊家割韭菜的手法如出一轍,但在這些複雜算法的加持下,無論是任何金融監管機構都無法發現這些蛛絲馬跡,而全球任何法律,也都沒有針對這種新興交易策略的監管條例。
一旦做到了這個地步,那沈家公司可以說是能夠在某些精細領域裡,利用高級的技術算法,而達到無法無天的境界,完全利用降維打擊,去賺所有人的錢了。
當然,這隻不過是理論上的理想化狀態。
而沈家公司目前也隻是在原有的基礎上,剛剛邁出了小小的一步而已。
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